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应用SV模型(随机波动模型)来度量中国股票市场的风险,并基于沪市的历史数据进行了实证检验.结果表明SV模型对中国股市风险的度量有着较好的效果,明显优于GARCH模型,对我国股票市场的数据有着较好的刻画能力.
SV模型在我国股市风险度量中的应用
【摘 要】
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应用SV模型(随机波动模型)来度量中国股票市场的风险,并基于沪市的历史数据进行了实证检验.结果表明SV模型对中国股市风险的度量有着较好的效果,明显优于GARCH模型,对我国股
【机 构】
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广州大学
【出 处】
：
商业研究
【发表日期】
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2004年19期
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