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在实证金融研究中,波动持续性是一个非常重要的研究问题。资产定价理论表明,在随机波动建模中,波动持续性可以通过检验单位根来反映。然而,对于随机波动模型来说,经典的单位根检验统计量如ADF等检验统计量应用非常困难。本文则在贝叶斯框架下,针对具有协变量的厚尾分布金融随机波动模型,给出了检验单位根的方法。蒙特卡罗模拟结果显示本文给出的方法能够取得非常好的检验功效。最后,我们用万科地产的周收益率数据论证本文给出的方法.