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本文讨论了一种新型期权 -下降敲出买入期权定价问题 .建立了由Possion跳 -扩散过程驱动下的股票价格行为模型 .在此模型下 ,推导出一种欧式下降敲出买入期权的定价公式
股票价格服从跳-扩散过程的下降敲出买入期权定价模型
【摘 要】
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本文讨论了一种新型期权 -下降敲出买入期权定价问题 .建立了由Possion跳 -扩散过程驱动下的股票价格行为模型 .在此模型下 ,推导出一种欧式下降敲出买入期权的定价公式
【机 构】
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【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2000年02期
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