【摘 要】
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针对大豆期货价格波动的复杂性及影响因素的多元性,本文将动态模型平均理论引入大豆期货价格分析与预测研究中,通过动态选择解释变量和系数时变程度,在有效控制模型和系数不
【机 构】
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华中农业大学经济管理学院,湖北武汉,430070“,”华中科技大学管理学院,湖北武汉,430074
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针对大豆期货价格波动的复杂性及影响因素的多元性,本文将动态模型平均理论引入大豆期货价格分析与预测研究中,通过动态选择解释变量和系数时变程度,在有效控制模型和系数不确定性的同时,最大限度综合利用大豆期货市场内外部信息,以提高大豆期货价格预测准确度.具体的,本文提出一套基于动态模型平均理论的大豆期货价格影响因素与预测分析框架,从期货市场和经济环境等两方面准确地识别出大豆期货价格影响因素的时变特征,进而构建大豆期货价格预测模型,并通过预测误差指标和Diebold-Mariano检验法评估其与基准模型的预测能力.研究结果表明,动态模型平均理论在有效剖析大豆期货价格影响因素的时变特征的同时,能明显提升大豆期货价格预测准确度.
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