【摘 要】
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在异方差线性回归模型中,当模型误差项的协方差阵未知时,对异方差模型进行估计目前还没有比较好的方法。基于此,提出一种异方差模型的两阶段估计—基于异方差一致协方差阵估
【机 构】
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山西财经大学统计学院,山西大学数学科学学院
【基金项目】
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国家自然科学基金项目《面向关联关系数据的概念学习方法研究》(61573229);山西省回国留学人员科研资助项目《异方差模型估计研究》(2017-020);山西省基础研究计划项目《异方差模型的两阶段方差估计研究》(201701D121004)
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在异方差线性回归模型中,当模型误差项的协方差阵未知时,对异方差模型进行估计目前还没有比较好的方法。基于此,提出一种异方差模型的两阶段估计—基于异方差一致协方差阵估计,该方法将异方差一致协方差阵估计HC5m和广义最小二乘估计法结合起来,综合使用全部样本的信息,并对异方差模型进行估计。通过大量的蒙特卡洛数值模拟和实证分析,结果表明该方法具有一定的可行性和有效性。
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