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耦合函数在对随机变量联合分布的分析中发挥着重要的作用,该文利用耦合函数的方法讨论风险之间的相关性对VaR的影响.对VaR的次可加性进行了分析,给出了推广的正态分布族的次可加性,利用耦合函数的分解确定两个风险变量组合的VaR,并利用耦合函数给出多个风险变量组合的VaR的界.
风险相关性对VaR的影响
【摘 要】
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耦合函数在对随机变量联合分布的分析中发挥着重要的作用,该文利用耦合函数的方法讨论风险之间的相关性对VaR的影响.对VaR的次可加性进行了分析,给出了推广的正态分布族的次
【机 构】
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北京大学
【出 处】
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北京大学
【发表日期】
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2004年期
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