农村改革以来,苹果作为典型的高价值农产品(HVP),由于具有显著的支撑农民收入增长效应,在政府政策支持、市场需求激励和技术进步支撑背景下,苹果优生区、适生区相当比例的农户调整其生产结构,转向生产和经营苹果。但随着中国苹果市场供给从短缺向供需平衡过渡,加之区域结构、品种结构和质量结构失衡,苹果市场出现“买难”和“卖难”问题,苹果价格频繁波动,且波动幅度变化较大,严重影响苹果生产者预期和消费者预期,同时影响苹果生产者和消费者的福利。因此,苹果价格波动及其变化趋势成为苹果产业界、政策制定者和学术界关注的重要问题。本文在文献综述与评价基础上,采用以规范分析为主的方法,归纳苹果价格波动的特征和分析苹果价格波动的机制、规律,揭示影响苹果价格波动的主要因素;采用描述性统计分析、计量经济学模型及相关函数模型方法和政府公开披露数据、网络数据,分别对影响苹果价格波动的内部因素、外部因素冲击进行实证研究;以规范分析、实证分析成果为依据,研究提出有效调控苹果价格波动的路径与方法。论文主要研究内容如下:1.构建苹果价格波动影响理论构型。在文献综述与评价基础上,论文第二章构建苹果产业系统内外因素对苹果价格波动影响的理论模型,分析苹果价格波动的基本原理及主要影响因素;从苹果供给侧因素、需求侧因素以及期货价格波动、货币政策变动方面,分析苹果价格波动的机理、清晰识别影响苹果价格波动的内生因素和外生因素。2.测度苹果价格波动趋势与特征。论文第三章对苹果市场价格波动规律进行总结,并测度苹果价格波动特征。采用HP滤波法和季节指数法,分析苹果生产者价格、苹果集贸市场价格波动的长期趋势和周期性特征。采用网络爬虫法,采集全国苹果集贸市场批发价格,按照省级行政区尺度(即省、市、自治区),测算苹果集贸市场批发价格均值、方差和离散系数;借助热力图方法,研究苹果价格波动的空间特征;测度不同品种苹果的价格相关系数,考察和分析不同品种苹果价格波动之间的相关性。采用Copula函数方法,测度苹果价格与替代品价格波动之间的非线性相关结构。3.苹果消费者价格波动影响因素实证分析。论文第四章对我国苹果消费者价格波动的影响因素进行实证研究,并验证消费者价格是否具有空间溢出性。按照局部均衡思路与逻辑,推导出苹果消费者价格的影响因素模型;采用空间面板计量经济模型,分析苹果消费者价格是否存在空间溢出效应;在此基础上,讨论主要价格影响因素对苹果价格波动的贡献。4.苹果生产者价格波动影响因素实证分析。论文第五章采用实证分析方法,研究我国苹果生产者价格波动的影响因素,重点考察我国苹果生产技术效率对苹果生产者价格的具体影响。具体分析步骤为:一是采用三阶段DEA模型,测算并分析主产省苹果生产技术效率及其差异;二是构建苹果生产者价格影响模型,采用面板回归模型,刻画生产技术效率及要素价格波动对苹果生产者价格波动的具体影响,其中重点考察生产技术效率波动对生产价格波动的具体影响。5.国内苹果市场价格波动纵向传递路径研究。论文第六章主要研究苹果价格波动规律及其产业内纵向传导路径。采用不变条件相关多元GARCH(CCC-MVGARCH)模型和动态条件相关多元GARCH(DCC-MVGARCH)模型,刻画苹果市场价格波动的产业内纵向传递过程。6.鲜苹果期货、货币发行量M2增量对苹果价格波动影响的实证分析。论文第七章研究鲜苹果期货价格变化对苹果市场价格波动的影响,并在第四章和第五章实证基础上,进一步测度代表性外生变量变化(货币发行量M2增量)对苹果市场价格波动的影响。采用向量自回归模型(VAR),通过协整检验、误差修正模型和因果关系检验,分别测度货币发行量M2增量、鲜苹果期货价格与苹果价格波动间的协整关系;采用脉冲响应函数,进一步研究苹果价格波动的机制。论文主要研究结论为:1.中国苹果价格波动具有明显的时间特征、空间特征,主要的苹果品种价格波动之间存在正相关关系;苹果与香蕉价格波动尾部相关性具有不对称性。苹果价格波动的时间特征表现为:苹果价格波动长期趋势呈缓慢下降趋势,其中苹果生产者价格下降趋势比苹果集贸市场价格下降趋势明显;苹果集贸市场价格波动频率比生产者价格更为频繁,但集贸市场价格波动幅度相对较小;苹果价格波动具有明显的周期性特征。苹果价格波动的空间特征表现是:主产省苹果产量及比重较大,但质量和品质稳定、品牌及知名度高、综合竞争力较强,因而价格绝对波动幅度不大;非主产省的苹果价格绝对波动幅度较大,其中青海和四川最大。贵州和福建的红富士苹果批发市场价格相对波动较小,主要原因是该地区市场较为成熟,苹果供给与需求变化不大;青海市场苹果价格波动最高,主要原因是苹果输入型供给波动导致的,包括苹果主产区供给波动和苹果物流成本波动两方面。2.苹果消费者价格波动影响模型实证研究表明苹果消费者价格波动存在空间溢出效应。同时,预期苹果集贸市场价格、居民现金食品消费支出、苹果替代品价格、苹果物流成本、邻近省份的苹果消费者价格均值及货币供应量M2增量,对苹果消费者价格波动存在正向影响。苹果消费者价格空间计量模型的三种效应表明,居民现金食品消费支出、替代品价格、物流成本和广义货币供应量增量对本省苹果集贸价格的溢出效应均产生正向影响,城镇化率对本省苹果集贸价格的溢出效应产生负向影响;人口密度对省外邻近区域苹果集贸价格的溢出效应产生正向影响;替代品价格、人口密度的空间面板回归溢出效应的总效应均为正,城镇化率的空间面板回归溢出效应的总效应为负。降低苹果消费者预期价格、邻近省份的苹果消费者价格均值、苹果替代品价格,控制苹果物流成本,有利于降低苹果消费者价格波动;提高本地城镇化水平并控制苹果物流成本和替代品价格有利于本区域苹果消费者价格的下降;降低本地的人口密度有利于降低本区域邻近省份苹果消费者价格。3.苹果生产者价格波动影响模型实证研究表明,苹果生产技术效率提高对苹果生产者价格波动存在显著的抑制作用;我国苹果生产技术效率整体水平较低,而且产地环境因素和随机因素变化,对我国苹果生产技术效率的影响显著;上期苹果生产者价格、每亩化肥费用对苹果生产者价格存在正向的影响,而苹果生产综合技术效率、机械租赁等费用、货币供应量增长量对苹果生产者价格存在负向的影响。4.苹果价格波动整体上遵循苹果生产资料价格苹果生产者价格苹果消费者价格的双向传导路径,但苹果价格波动传导呈现非对称性。5.货币发行量(M2)增长量是影响苹果价格波动的重要因素,而且货币发行量(M2)增长量对苹果价格波动有正向影响效应。鲜苹果期货价格短期波动会影响苹果现货价格波动,鲜苹果期货价格长期内对苹果现货价格无显著影响;目前实证结果显示苹果现货价格波动对苹果期货价格的影响不显著。M2的增长量、鲜苹果期货价格波动均与苹果现货价格波动存在着协整关系。采用脉冲响应函数分析表明,面临一个正向市场冲击时,受货币发行量(M2)增长量推动以及苹果自身价格的惯性拉动,中国苹果价格将在3~10个月保持较高位运行;当苹果现货市场价格波动面临一个正向市场冲击时,苹果现货市场价格自身将产生正负交替的较大波动,而且可能在1周内持续较大幅度的价格波动,但在维持10天左右后苹果现货市场价格波动将逐渐停止;当苹果期货市场价格波动面临一个正向市场冲击时,苹果现货市场价格在1周内将会上下小幅波动,但在维持7天后苹果期货市场价格波动对苹果现货市场价格波动保持小幅持久稳定的正向影响。基于以上研究结论,论文围绕健全苹果价格市场监测与风险预警体系,控制苹果生产成本和流通成本,有效发挥苹果产业组织的市场行为调节功能,以及重视发挥苹果行业协会市场整合功能方面,提出对策和建议。