随着中国加入世界贸易组织过渡期的结束,中国金融业基本实现了对外开放。作为金融业中开放最完全的行业,中国保险业面临前所未有的激烈竞争。如何合理厘定保险产品的费率,使之既能满足监管要求,又能体现价格竞争力,已经成为精算技术所要解决的首要问题。本文选择目前非寿险精算领域广泛应用的经验费率厘定方法—可信性方法进行研究。最精确可信性与贝叶斯方法关系密切,事实上可信性保费是将风险保费的贝叶斯估计限定在索赔经验线性组合范围内的一种特殊保费。目前,贝叶斯统计分析最有效的工具之一就是马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)方法,本文尝试将这一方法用于最精确可信性模型中,从而解决原模型只能给出可信性因子点估计的局限性。本文由我国保险业的竞争现状引出费率厘定,分别介绍了非寿险业费率厘定的基本方法、经验费率厘定的概念,重点分析了经验费率厘定方法中的可信性方法;然后从历史背景、一般概念、适用范围和计算方法方面研究了可信性方法;接着讨论了贝叶斯方法在经验费率厘定中的应用,指出了最精确可信性与贝叶斯方法之间的联系,并提出了将MCMC方法运用于最精确可信性模型的设想;在研究了MCMC方法的具体内容之后,把基于MCMC的最精确可信性模型用于车险保单组合经验费率厘定。实证结果表明:基于MCMC的可信性模型与原模型相比,既能够给出下期保费的合理预测,又得到了可信性因子和可信性保费的区间估计,这为精算师根据自身经验进行费率厘定提供了依据。最后,对本文取得的研究结果、存在的问题以及进一步的研究方向做了总结。