【摘 要】
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GMDH理论是近年来新兴的一种自组织数据挖掘理论，尤其适用于诸如经济系统一类的复杂系统建模；而计量经济学充分吸收了经济、统计、数学等多学科的成熟理论，回归模型作为计量经济
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GMDH理论是近年来新兴的一种自组织数据挖掘理论，尤其适用于诸如经济系统一类的复杂系统建模；而计量经济学充分吸收了经济、统计、数学等多学科的成熟理论，回归模型作为计量经济学的主要研究工具已经成为权威的经济问题分析手段。目前关于GMDH理论与回归分析之间的交叉研究还很少，关于GMDH算法对模型质量的评价工作也并不多见。本文着眼于GMDH理论与回归分析之间的结合研究，其意义在于：运用GMDH理论来改进回归模型的预测效果，运用计量经济模型的统计检验来补充GMDH模型评价工作，充分结合两个领域的优势，共同促进两个理论的进一步完善和发展。 本文结合GMDH理论和计量经济学理论两个领域的知识，相互补充以进行理论间的交叉研究，首先综述了GMDH理论与计量经济学理论的优势与不足，然后从理论和实证两方面展开研究，进行两者的交叉改进工作。最后将改进的GMDH模型应用于封闭式基金的投资风格研究之中，一方面提出了基金投资风格研究的新方法并探讨了所选10支基金的投资风格，另一方面在应用层面诠释了GMDH算法的优势及改进工作。 本文所作的工作主要有： 1．从显著性检验、数据划分和外准则以及多重共线性三个方面对GMDH和计量经济学建模进行了比较研究； 2．GMDH方法的统计完善。将显著性检验嵌入GMDH算法并对新算法通过编程来实现，使建立的模型不仅保持了GMDH模型的优点而且具有统计上的
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