【摘 要】
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论文从理论研究入手,联系我国股票市场的实际情况,通过实证研究的方法对我国股票市场有效性问题进行研究。本文研究的根本目的是:分析与判断我国证券市场是否有效,如果是有效
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论文从理论研究入手,联系我国股票市场的实际情况,通过实证研究的方法对我国股票市场有效性问题进行研究。本文研究的根本目的是:分析与判断我国证券市场是否有效,如果是有效的,进而指出有效的程度如何,并且根据实证分析的结果分析造成该结果的原因。本文首先采取由资产资本定价模型产生计量模型的方法来考察我国股票市场是否具有弱式有效性;其次,就沪、深两市场股票价格对‘2005年年报公布’的反映这一事件进行研究,来验证我国股票市场的半强式有效性。在实证的过程中,本文采用2005年最新交易数据,得出我国股票市场已经初步达到弱式有效,尚未达到半强式有效。最后,本文还分析了我国股票市场效率低的原因。
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