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本文在第一章中首先介绍了中国特色社会主义股票市场的基本知识、股票市场发展状况，其次介绍了当前股票市场预测的基本方法、基本思想、现实意义和本文所做的一些工作。第二、三章中，首先对股票市场中常用的两个时间序列模型ARMA、ARCH模型;其次，对于GARCH模型，应用强大的SAS软件对2004年8月-2011年4月之间深圳综合指数进行了实证分析，计算出该模型在预测值与观测值之间误差百分比，并分析其包含的意义;第四章中，首先把广泛应用金融，工程领域内传递函数模型引入到深圳综合股票市场的预测中来并对模型进行实证分析。实证分析的结果发现了传递函数模型应用于指数预测有很好的效果，但是，常用的方法是保留一个输入变量，这或多或少的丢失了一些有用的信息，对传递函数模型的输入变量进行了加权改进，模型加权改进后，通过对深市综合指数的实证分析，发现模型误差相对于对ARMA模型，ARCH模型，以及原传递函数模型预测误差大大降低了。由鉴于此，得以推断出，把传递函数模型引入到中国股票指数预测中来具有一定的应用价值。