一致连续多维BSDE的L1解及BSDE在保险定价中的应用研究

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【摘要】

：

本文主要研究了一致连续多维倒向随机微分方程(简记为BSDE) L1解的存在性及唯一性问题,并且研究了BSDE在保险定价中的应用,改进了已有文献中的一些结果.第1章简单地介绍了BSDE的背景,本文的研究内容以及预备知识.第2章通过解的先验估计和卷积等技术手段提出并证明了多维BSDE的L1解的一个存在唯一性结果(见定理2.3),其中生成元9关于y满足Osgood条件,关于z是α-Holder (0<α

【作者】

：

李银

【机构】

：

中国矿业大学

【发表日期】

：

2015年06期

【关键词】

：

多维倒向随机微分方程存在唯一性 Osgood条件 H(o|")lder连续原保险定价再保险定价

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