由美国次贷危机引发的全球金融危机凸显了关注系统性风险,维护金融稳定的重要性,因此,国际社会对危机的爆发与蔓延进行深入剖析与反思以寻求防范系统性风险的有效方法。在诸多危机动因和引发根源的分析结论中,一个基本共识就是：金融监管体系严重滞后于金融发展是危机产生和蔓延的关键性因素。当前,各国监管者对金融机构进行的微观审慎监管关注的是单个机构的经营状况与风险,并不足以防范金融机构间的关联性和金融体系的顺周期性引发的系统性风险,因而,着眼于整个金融体系的宏观审慎监管成为改革的方向。近年来,我国金融体系整体运行比较稳健,在此次危机中受到的冲击也比较小,但也存在着不容忽视的系统性风险隐患。银行业在我国金融体系中占据核心地位,银行的稳定至关重要,因此,借鉴国际经验,从宏观审慎的角度研究银行系统性风险的生成机制与监管措施是具有前瞻性意义的。本文遵循提出问题、分析问题和解决问题的基本思路,采用理论分析与实证分析相结合的方法进行研究。文章首先综述了国内外关于系统性风险的研究现状,在此基础上分析了银行系统性风险的内涵、本质特征和理论成因。接着从宏观审慎监管的两个维度,即截面维度和时间维度研究了银行系统性风险的生成机制和评估方法：在截面维度,阐述了系统重要性机构尤其是关联性在银行系统性风险的生成与扩散中的关键作用,并研究了评估银行系统性风险的矩阵法和网络模型法及其应用；在时间维度,实证分析了我国银行信贷的顺周期性,研究了银行体系的内在顺周期性及其经营规则的顺周期性引发系统性风险的内在机制,并构建了一个评估银行系统性风险的指标体系。最后,结合宏观审慎监管的国际研究成果和我国银行业的现实,提出防范系统性风险的政策建议。