近几年来,操作风险损失事件频繁发生,已经引起了国内外银行业的广泛关注。2004年公布的巴塞尔新资本协议中把操作风险纳入风险管理体系,与市场风险、信用风险并称为银行业的三大风险。在新资本协议中,还提到了要求银行要为操作风险管理配置相应的经济资本,并且详细介绍了操作风险度量的三类方法。在国内,银行业对操作风险的关注起步比较晚,还缺乏对操作风险进行度量的意识。而且学术界对操作风险度量模型的研究也较少,这些都制约着我国银行业操作风险管理水平的发展。中国农业银行是国有银行中操作风险较严重的一家,操作风险巨额损失案件逐年上升,这一起起金融大案给中国农业银行的声誉以及股份制改造上市的发展进程上肯定会带来一些不利的影响。因此,选择适合中国农业银行操作风险特征的度量模型,并计算出应该为操作风险配置的经济资本,对中国农业银行防范操作风险损失事件和提高操作风险管理能力提供依据,进而提高中国农业银行的竞争力。本文分为五个部分,具体内容如下:第一章是导论,主要介绍了中国农业银行操作风险度量研究的选题背景、研究该选题的目的和意义,总结了国内外关于操作风险度量模型研究的部分有代表性的文献,在此基础上,进一步提出了本文的研究思路和方法,以及可能的创新之处。第二章是商业银行操作风险度量方法概述,分别从定性和定量两个方面介绍了操作风险的度量方法,通过比较最终选择损失分布法作为中国农业银行操作风险度量模型,接着详细分析了损失分布法模型建立的几个步骤。第三章是中国农业银行操作风险的现状,总结了操作风险几种不同的定义和分类标准,利用国内公开媒体收集中国农业银行2000年至2009年的操作风险损失事件,用统计学的方法分析这些损失事件,得出中国农业银行操作风险的特征表现。第四章是中国农业银行操作风险度量的实证分析,损失分布法度量模型的建立是在已知部分历史损失数据的基础上,先分别估计损失数据频率和强度的分布函数,再利用MATLAB软件编写程序进行蒙特卡罗模拟,最终计算出中国农业银行需要为操作风险配置的经济资本。第五章是中国农业银行操作风险度量的障碍与对策建议,分析了阻碍中国农业银行度量操作风险的一些问题,以及相应的解决对策。