状态依赖型HJM模型下投资连结生存保险的定价研究

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【摘要】

：

本文针对投资连结生存保险的趸缴保费展开研究。具体分四类进行讨论：确定性给付的保单、纯投资连结保单、带有最低保证金额的投资连结保单和有给付上限、带最低保证金额的投资连结保单。主要由利率期限结构理论推导远期利率曲线,继而求得连结金融资产的价格和投资连结保险的趸缴保费。本文选用的利率期限结构模型是HJM模型。创新之处在于将模型波动项设定为状态依赖型,即σ(t,T,f(t,T)=σ min(f(t,T),

【作者】

：

耿晓晶

【机构】

：

暨南大学

【发表日期】

：

2014年06期

【关键词】

：

HJM模型 Euler-Maruyama近似 Monte Carlo模拟

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