Spectral sparse grid for solving multi-dimensional forward backward SDEs

来源 :第十六届全国微分方程数值方法暨第十三届全国仿真算法学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户：dasaqa

【摘要】

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　　The main issue for solving high-dimensional FBSDEs is to build an efficient spatial discretization,and deal with the related high-dimensional conditional ex

【作者】

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Yu Fu Weidong Zhao Tao Zhou

【机构】

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ShandongUniversityofScienceandTechnology,Qingdao266590ShandongUniversity,Jinan250100ChineseAcademyof

【出处】

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第十六届全国微分方程数值方法暨第十三届全国仿真算法学术会议

【发表日期】

：

2019年8期

【关键词】

：

Spectral method sparse grid approximations forward backward SDEs

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　　The main issue for solving high-dimensional FBSDEs is to build an efficient spatial discretization,and deal with the related high-dimensional conditional expectations and interpolations.

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