广义Pareto分布相关论文
传统的广义Pareto分布（generalized Pareto distribution,简记GPD）的参数估计一般受分布形状参数的约束.如：矩估计（the method of mome......
用广义Pareto模型拟合2019年天津市用电负荷数据,估计模型的参数,通过P-P图、Q-Q图和密度分布图等对模型检验.计算出重现水平和超......
江淮流域是我国暴雨洪涝灾害最为严重的地区之一，极端降水的时空分布特征和归因研究受到很多关注。本文首先简单分析了局地水汽和涡......
会议
针对在役大跨度桥梁的适用性评价问题,提出基于挠度监测数据的可靠度评估方法.首先,提出车载挠度局部极值识别方法,进而基于超越阈......
直流充电桩准确性取决于超过误差阈值但小于极大值区间的分布。文中从POT模型出发,引入广义极值分布和广义Pareto分布对非对称的误......
本文基于波罗的海巴拿马型船运价指数收益序列存在厚尾特征的事实，在对其风险测度中引入了POT方法，应用广义Pareto分布对其尾部分布......
为检测极端事件的状态变化,基于似然比方法研究了广义Pareto分布(Generalized Pareto Distribution,GPD)变点检测模型.考虑三参数G......
在险价值(Value at Risk,简称VaR)可以用简单确切的数字表示证券组合在未来一段时间内收益率的变化。在计算证券组合的收益率时,由......
由于海洋灾害具有发生概率小、造成损失巨大的特点,传统的保险制度并没有覆盖海洋巨灾风险,目前应对海洋巨灾的手段主要有政府救援......
学位
金融市场风险管理一直是现代金融学研究的前沿领域之一,随着金融市场的不断创新,金融风险度量方法的研究也在不断探索,此前很多研......
学位
广义Pareto分布(Generalized Pareto Distribution,GPD)在极值理论中极其重要,其广泛应用于金融和水文等领域.如,GPD可用于模拟洪......
相依数据在生存分析中的应用十分广泛,我们在处理相依数据时,往往得到的不是完整的数据,而是带删失结构的数据。同样,删失数据在生......
本文利用1961～2011年江淮地区5～9月无缺测的71站逐日降水资料和类似于百分位数方法,确定随时间变化的阈值,基于自动分串技术获得近似......
广义Pareto分布(GPD)是统计分析中一个极为重要的分布,被广泛应用于金融、保险、水文及气象等领域.传统的参数估计方法如极大似然......
随着气候变化进程的加剧，世界范围内暴风和飓风等极端天气强度和频度显著上升，易引起输电线路等基础设施大面积故障，并诱发二次灾害。......
本文在前人对极值理论研究的基础上，探讨怎样用极值理论来更加精确的估计中国股市所面临的金融风险。文章组织如下：第一章是总论，给出......
风荷载作用下结构的安全性一直是工程界高度重视的课题，在计算结构强度和局部稳定性时，需要用到风压极值。由于规范只给出体型系数的......
学位
自上世纪七十年代以来，金融风险管理技术在金融动荡的压力下发展迅猛，全球化的金融机构兼并和混业经营浪潮也对金融风险管理的发展提......
极值事件经常出现在人类的生产和生活中,因其一旦发生所带来的影响可能非同寻常,所以,近年来人们开始关注极值事件出现统计规律的......
风险价值(Value-at-Risk, VaR)是从20世纪90年代初期开始发展起来的一种金融市场风险测量的方法,其核心思想是计算由于市场价格波......
在人们的认知范围内，极值事件较少出现，然而一旦发生影响重大。极值理论是次序统计学中的一门分支，极值统计理论的产生与发展，为这类随......
极值理论是一种描述极值事件统计规律的方法．极值理论最早可以追溯到20世纪早期，在过去的几十年里，极值模型广泛应用于金融、保险、气......
广义Pareto分布(Generalized Pareto Distribution，GPD)最初是1975年由Pickands提出的，之后很多学者做了进一步的研究。很多领域都用......
学位
近十多年来,世界各地频繁出现的极端天气气候事件给全球造成了众多灾难性的后果。目前,极端气候问题已成为各国政府,公众及科学界......
学位
根据最近统计,全球气候变化及相关的极端天气气候事件所造成的经济损失在过去40年中平均上升了10倍。仅就中国而言,由于极端气候事......
学位
广义Pareto分布(Generalized Pareto Distribution,GPD)广泛应用于水文气象、交通事故分析和可靠性研究等领域,现已成为极值问题分......
提高B股市场有效性,解决A、B股市场分割是当前我国资本市场发展的重要问题,也是B股市场改革的合理取向。本文利用相对转移模型log ......
本文考虑外汇交易中由于汇率的急剧变化可能引起的巨大损失,应用极值统计方法估计风险价值,并与经验分布函数进行比较,得到很好的......
期刊
大坝监测效应量作为一种随机变量,采用以极值理论为基础的POT(Peaks over Threshold)模型研究监测效应量的监控指标是合适的,但现......
分析了几种相关结构函数(Copula)表示的相关结构模型,给出了用相关结构函数对金融资产间的相关结构进行建模的方法.结果表明混合Gu......
该文在广义Pareto分布海杂波背景下研究了单元平均(CA)和有序统计量(OS)两种非相干检测器的恒虚警(CFAR)性质,推导了两种非相干检......
为描述地震和台风等巨灾事件发生时间间隔的记忆效应并进行合理的风险转移,采用具有幂律性等待时间的巨灾冲击模型,即复合分数Pois......
通过对尾部分布何时服从广义Pareto分布（GPD）进行检验，得到了精确的门限值。然后，将谊方法应用于保险数据进行实证分析，得到了GPD模型的......
【目的】针对指数分布在超定量洪水序列计算时存在适线灵活性不足的缺点,应用改进线性矩法和广义Pareto分布研究超定量洪水序列频......
基于广义Pareto分布是拟合随机变量超过一个很大临界值条件下的条件分布的理想分布，将其用于开放式基金预留现金不足以偿还大额赎回......
针对以相关谱最大值作为统计量对线性调频/二相编码(LFM/BPSK,Linear Frequency Modulation/Binary Phase Shift Keying)混合调制......
本文基于极值理论和方法建立了上证综合指数极端日收益率的广义Pareto模型。并利用所得的模型计算出日收益率的返回水平及其上尾概......
采用适当的统计方法来估计广义Pareto的分布参数,对于计算基于极值理论的风险值(VaR)具有重要的理论和现实意义.一般采用最大似然......
本文在参数的先验分布为逆伽玛先验分布条件下研究广义Pareto分布参数的Bayes估计问题,并在平方误差损失函数下,导出了参数的Bayes......
将极值理论中的广义Pareto分布模型用于大坝预警指标拟定中是一个行之有效的方法,该方法通过设定某一阈值,以监测序列超过该阈值的......
为了从实测洪水资料中获取更多的信息．提出PDS（Partial churatior series）洪水频率分析模型并得到发展。介绍了PDS模型及其导卅的AMS（A......
本文在分析高频金融时序的基本特征的基础上,应用极值理论和相关性质估计和检验了肥尾指数。......
在网络拥塞控制与带宽分配研究中,建立合理的网络流量模型是一个非常重要的问题。本文利用极值理论,对于具有相关性的网络流量序列......
期刊
针对两参数广义Pareto分布的Bayes估计问题进行研究.运用Bayes定理,得到在Mlinex损失函数下分布参数的Bayes估计,并给出参数的Baye......
赤潮藻类的细胞密度超过一定的阈值就能形成危害巨大的赤潮。基于渤海湾赤潮藻类细胞密度的连续监测数据，运用极值理论研究了藻类细......
由于广义Pareto分布在金融和保险等领域的广泛应用,对于该分布的统计推断成为研究的热点.将在参数的先验分布为倒伽玛分布条件下研......
作为巴塞尔新资本协议规定的七种操作风险损失类型之一，内部欺诈问题是中国商业银行的一个重大风险来源。以部分国内商业银行内部欺......
广义Pareto分布是超定量洪水频率分析的常用线型,其阈值的合理选择是关键。对洪水序列超阈值分布的阈值选择和超定量样本的适用性......
广义Pareto分布函数GPD（Generalized Pareto Distribution）是一种针对随机参数尾部进行渐进插值的方法,能够对高可靠性问题进行评估......
提出了极值超出量服从广义Pareto分布的载荷谱外推方法。将所提方法运用到汽车用户典型路面载荷谱的外推中,分别拟合了形状参数为......
